Главная Новости

Опрос: банки смогут заработать на трехзначном курсе доллара, но только в течение полугода

27-08-2015, 01:59 admin Новости

Российские банки смогут заработать в случае резкого падения рубля к основным иностранным валютам за счет комиссий и доходов от операций на финансовых рынках. Но при условии, что такое падение продлится не более полугода. Об этом свидетельствуют данные проведенного ТАСС опроса среди банков из топ-50.

Таким образом, ситуация в корне отличается от той, что была осенью-зимой прошлого года, когда многие банки недооценили валютные риски и столкнулись с падением доходов из-за девальвации рубля.

Ранее финдиректор банка «Возрождение» Андрей Шалимов сообщил журналистам о том, что ЦБ проводит стресс-тест банков при трехзначной стоимости доллара. Позже Банк России эту информацию опроверг. Впрочем, в ряде банков признали, что начали расчет стресс-моделей на случай нового обвала рубля.

Падение нацвалюты для банков несет риски снижения платежеспособности валютных заемщиков и подрыва собственной платежеспособности по валютным долгам. Однако за последние полгода оба этих риска последовательно уменьшались: после недавней 40-процентной девальвации валютные кредиты были максимально рефинансированы.

«Для банка вопрос резкого ослабления рубля не критичен, так как никаких внешних заимствований у ВТБ 24 нет», — пояснили в пресс-службе кредитной организации. По данным Cbonds на 1 августа, даже попавшие под санкции крупнейшие банки за год снизили долговую нагрузку. Подлежащий погашению долг Сбербанка сократился на 30 июля в годовом выражении на 19% до 13,5 млрд долларов, Газпромбанка — на 28% до 12,31 млрд долларов, ВЭБа — на 15% до 17,23 млрд долларов. Долг РСХБ и ВТБ уменьшился до 10,51 млрд и 15,072 млрд долларов соответственно.

Но ослабление рубля — это и возможности для банков заработать за счет комиссионных операций (сделок по купле-продаже валюты) и операций на финрынках, а также поддержать собственное фондирование за счет притока вкладов в долларах и евро.

«Банки зарабатывают не столько на росте, сколько на волатильности. Чем больше стимула менять валюту, если через банк идет какой-то обменный процесс, тем больше они получают комиссий и прочих доходов. У всех банков не очень большая открытая валютная позиция, но если она направлена в нужную сторону, то банк будет показывать бумажную выгоду от переоценки», — пояснила аналитик по банковскому сектору «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.

Некоторые из банков сегодня держат «нулевую» открытую позицию в валюте, чтобы свести на нет валютные риски. «Что касается валютной ликвидности, то у нас открытая позиция «ноль», то есть ни снижение, ни повышение валютного курса не влияет на финансовый результат», — сообщили ТАСС в УБРиР.

Кроме того, банкиры рассчитывают, что при резком ослаблении рубля у них вырастет объем валютного фондирования от населения. «Резкий рост курса рубля спровоцирует скорее приток валютных средств (от населения и корпоративных клиентов), нежели их отток», — прогнозируют в Связь-Банке. Таким образом, валютное фондирование от клиентов сократит потребность в других источниках валюты, будь то средства ЦБ или внешние займы.

В ВТБ 24, Абсолют Банке и УБРиР заявили, что не ожидают катастрофы из-за резкого падения курса рубля.

Впрочем, закрытая валютная позиция не спасет банки от необходимости выполнять нормативы регулятора, что будет сложнее делать при девальвации. Дело в том, что у банка есть активы и пассивы в валюте, а капитал в рублях, поэтому любой рост курса иностранных валют приводит к снижению достаточности капитала. Это требует докапитализации, что проблематично, поскольку все возможности по наполнению капитала как за счет акционеров, так и за счет госпрограмм практически исчерпаны.

Как пояснил ТАСС источник в банковских кругах, если курс доллара достигнет 100 рублей, регулятору нужно будет снова вводить регулятивные послабления, чтобы банки могли соблюдать нормативы. «Если курс 100 рублей за доллар продержится больше полугода, это, безусловно, будет влиять на качество кредитного портфеля банка. Тогда мы будем говорить о фактических убытках, потому что банкам нужно будет создавать резервы», — поясняет он.

Эксперты уверены, что российские банки, пережившие валютно-процентный шок конца прошлого года, на сегодня готовы к ухудшению ситуации. Например, они могут активнее использовать валютные свопы и успешно хеджировать валютные риски.

comments powered by HyperComments